QUANTITATIVE ANALYSE

Die quantitative Analyse verwendet ausschließlich quantifizierbare, also in Zahlen ausdrückbare Faktoren zur Bewertung von Finanzinstrumenten. Damit ist dieser Ansatz höchst exakt und hervorragend automatisierbar. Quantitative Verfahren können sowohl bei der Zieltitelauswahl als auch bei der konkreten Bestimmung von Handelsentscheidungen (Timing von Kauf bzw. Verkauf) eingesetzt werden.

Im Rahmen der quantitativen Analyse identifizieren wir aus der Vielzahl von Kennzahlen und Statistiken lediglich die Faktoren, die in der Praxis tatsächlich Einfluss auf die Kursbewegungen der untersuchten Zieltitel haben.

Diese relevanten Faktoren fließen in unser Multifaktorenmodell ein, welches seine Robustheit unabhängig von der Marktphase auf Einzeltitel- und Portfolioebene im Rahmen von umfangreichen Studien bewiesen haben muss.

Handelssignale basieren ausschließlich auf einer mathematischen Beschreibung der aktuellen Marktphase und einer dafür geeigneten Handelsstrategie, deren Auswahl auch ein wesentlicher Bestandteil des mathematischen Handelsmodels ist. In Marktszenarien mit heftigen Volatilitätsschwankungen werden z.B. Volatility-Breakout-Modelle zur Mehrwertgenerierung genutzt, in ruhigeren Seitwärtsphasen kommen hingegen Swingtrading-Modelle zum Einsatz.

Im Rahmen der ständigen Optimierung verbindet unsere Handelssystematik klassische Erkenntnisse des Tradings wie Moneymanagement und Timing mit den Gesetzen der Quantitativen Analyse und den Erkenntnissen der Portfoliotheorie zu einem mehrgliedrigen Multifaktorenmodell. Das herausragende Merkmal dieser Form der Portfoliokonstruktion ist die Aktualität: Änderungen der Marktgegebenheiten werden durch die dynamisch, eigenadaptive Anpassung der Systematik Rechnung getragen.